Индикаторы широты рынка, market breadth, (процент акций выше 20/50/100/200-дневной SMA) показывают, какая часть рынка находится в устойчивом тренде. Эти данные помогают оценить силу или слабость рынка:
-
> 70% акций выше своей скользящей средней → рынок сильный, возможен рост (бычий тренд).
-
< 30% акций выше своей скользящей средней → рынок слабый, возможное падение (медвежий тренд).
-
< 20% акций выше своей SMA → рынок может быть перепродан, возможен отскок вверх.
-
> 80% акций выше своей SMA → рынок перегрет, возможна коррекция.
Расхождения SMA и рыночного индекса
Если большинство акций выше SMA, но сам индекс не растёт, это сигнал скрытой слабости. Вероятно, крупные компании тянут индекс вниз, даже если многие мелкие акции растут. Это может предупреждать о падении.
Давайте посмотрим на состояние Nasdaq сейчас.
На данный момент 26% акций Nasdaq находятся выше 20-дневной SMA. Это показывает слабость рынка, но ещё не достигнута зона перепроданности. Если этот показатель снизится до 20% и меньше, рынок может войти в зону перепроданности, что часто приводит к короткосрочному отскоку.
Какие компании сегодня в топ 10 в Nasdaq индексе и что можно предположить из анализа широты рынка?
- Apple Inc. (AAPL)
- NVIDIA Corporation (NVDA)
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Amazon.com, Inc. (AMZN)
- Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
- Meta Platforms, Inc. (META)
- Tesla, Inc. (TSLA)
- Broadcom Inc. (AVGO)
- PepsiCo, Inc. (PEP)
- Costco Wholesale Corporation (COST)
Есть вероятность что мы еще можем ожидать небольшое снижение на рынке, особенно технологических компаний, так как они являются основной составляющей Nasdaq. Если процент акций выше 20-дневной SMA станет менее 20%, то есть вероятность отскока или даже смены тренда.
Нужно следить за динамикой. Если процент начнет же расти от 26% вверх, то это может быть сигналом восстановления.